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FRACTALIDAD DEL MERCADO

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  • FRACTALIDAD DEL MERCADO

    Hola a todos.

    Hoy voy a explicar cómo encontrar operaciones interesantes combinando gráficos grandes y pequeños, en base a la fractalidad del mercado.

    Es un método sencillo y bastante básico. Para algunos incluso puede ser demasiado obvio. Sin embargo, hasta el momento, es el que mejores resultados me está dando. Todavía estoy aprendiendo a dominarlo, ya que de la teoría a la práctica hay mucho trabajo por medio.

    Se trata sólo de una visión personal del mercado con la que me siento cómodo, así que de ninguna manera pretendo hacer dogma de ello. Simplemente compartir lo aprendido, como es lo habitual en este foro.


    Echemos un vistazo al siguiente gráfico.

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    Si pidiésemos a un trader cualquiera, que señalice el precio más razonable para ejecutar la próxima compra, sin disponer de más información que la que se proporciona en la foto, seguramente dibujaría algo así.

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    Poco importa el activo o la temporalidad; nuestro trader elije el soporte más cercano y ningún otro nivel le parece más adecuado que ese. Así que esperará pacientemente a que se produzca el retroceso antes de comprar.

    En la siguiente vela podemos ver lo que pasó.

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    El precio llega al soporte y como era de esperar, reacciona a favor de la tendencia dejando tras su cierre una mecha.

    No sabemos si la tendencia continuará a partir de ese punto o si por el contrario caerá en picado en la próxima vela. Lo que realmente nos importa es que, aunque sea sólo un poco, el precio ha reaccionado, cosa que era relativamente predecible.

    Este hecho tan anodino, cobra importancia si tenemos en cuenta que se trata de un gráfico en temporalidad mensual, concretamente el gráfico del usdcad de los últimos meses. Y que la reacción en el nivel de 1.28338 aparentemente insignificante, fue nada menos que de 450 pips.

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    Mucha gente que opera intradía, no presta suficiente atención a los gráficos mensuales o semanales por considerarlos demasiado grandes, pero lo cierto es que ellos constituyen el mejor indicador con el que seleccionar las oportunidades intradiarias más interesantes.

    Ahora veamos en detalle la estructura interna de la mencionada reacción de 450 pips.

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    Esta foto muestra la arquitectura interna de lo que en el gráfico mensual era tan sólo una insignificante mecha, del mismo modo que un edificio se sostiene sobre una compleja estructura de cimientos y vigas de descarga, invisibles al ojo tras su fachada.

    En retrospectiva podemos ver que la tendencia no era difícil de operar.

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    Llegados a este punto, estamos en condiciones de ver claramente, que la clave de esta operativa, está en realizar al menos, dos análisis solapados que, perteneciendo ambos al mismo escenario, en apariencia son totalmente diferentes.

    - El primer análisis determina la zona donde buscar la operación y el panorama global que justificará tal operación.
    - El segundo análisis establece el precio de entrada y salida, junto con la ubicación del stop.


    He aquí la comparación de las dos caras de la moneda:

    Desde la perspectiva panorámica, estamos operando la pequeña reacción de una sola vela (su mecha), en una tendencia alcista ya empezada.

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    Mientras que desde el gráfico de operación, se trata de un clásico y sencillo seguimiento de tendencia.

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    El cómo aprovechar esa tendencia ya depende del estilo del operador. Si somos hábiles, podemos incluso cazarla desde su inicio con sólo atender al soporte mensual.

    Personalmente, en estas oportunidades, sólo tomo una operación y nunca apuro el potencial completo del recorrido (trabajo en base a ratios), ya que en el trading las ganancias suelen ser escurridizas.

    Asimismo, en el resto de los gráficos, tenemos otro tipo de lectura diferente, pero que responde a la misma lógica.

    Lo que en mensual se ve como una mecha, en semanal muestra una vela doji que sugiere una próxima subida, seguida por una envolvente que la confirma.

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    Mientras que en diario se nos ofrece otro escenario con su propia lógica.

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    En cualquiera de los casos, toda la cuestión gira en torno al hecho de que el precio se encuentra en el soporte de una tendencia mensual, la cual intentará continuar, y esto ha de primar por encima de toda otra consideración.

    Los marcos temporales a elegir dependen del gusto de cada trader. Lo importante es la correcta combinación de, al menos dos gráficos: uno mayor y otro menor.

    Lo que resume toda la estrategia es que el precio siempre se desplaza entre niveles, rellenando los vacíos de precio que va dejando por el camino.

    En este orden de ideas, cuanto más grande sea el "gráfico mayor", más recorrido (vacío) tendremos a nuestra disposición, para operar con el "gráfico menor" entre dichos niveles.


    He aquí otro ejemplo en el gráfico mensual de gbpjpy.

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    Una vez que el precio cae, marcamos el máximo en la resistencia de 190,00.

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    Si apostamos a que la tendencia continuará subiendo, podemos buscar compras en base a la premisa de que el precio visitará de nuevo la resistencia.

    Actuar como si esta premisa fuera cierta (lo sea o no), nos proporciona un mapa de ruta que nos permite establecer un criterio y mantener en todo momento la claridad mental.

    De esta manera tenemos por delante un vacío de precios de 1500 pips, a lo largo de los cuales podemos hacer alguna compra exitosa.


    En el caso de que el soporte de 175.00 se rompiese, nuestro mapa de ruta quedaría anulado (asumiendo quizás una pérdida), y pudiéndonos entonces plantear la posibilidad de buscar ventas, si lo creyésemos razonable.


    Esto fue lo que sucedió en los siguientes meses.

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    Ahora veamos la arquitectura interna.

    El precio realiza cuatro intentos antes de continuar la tendencia mensual. Es en ellos donde están nuestras oportunidades.

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    Un vistazo a los tres primeros intentos del gráfico mensual de continuar la tendencia mayor.

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    Un vistazo al cuarto intento, con el que finalmente continúa la tendencia.

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    Otro ejemplo. Aquí el gráfico del eurusd de los últimos meses.

    Se observa que este rango es del tipo entrelazamiento de velas, y sus límites están señalados por las mechas.

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    Ahora veamos la estructura interna.

    La tendencias intradiarias se construyen con velocidad, dejando en el gráfico mensual las formaciones de mechas.

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    Se ve claramente que los extremos del rango son los precios más favorables, donde la aleatoriedad disminuye notablemente.


    Esta metodología una vez entendida, ofrece gran plasticidad, ya que pueden encontrarse oportunidades, no sólo en los soportes y resistencias grandes, sino en todo lugar donde preveamos un desplazamiento importante del precio. Por ejemplo, donde veamos la posibilidad de crearse una vela en el gráfico mayor.

    De este modo lo que hacemos es ayudar, mediante el gráfico menor, a la construcción de una sola vela en el gráfico mayor.

    En este último ejemplo he seleccionado la "gran caída" del eurusd en gráfico mensual, para mostrar cómo una vela amplia y limpia (sin grandes mechas), dibuja en su estructura interna una tendencia igualmente limpia y operable.


    Aquí el mensual.

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    Y ahora su equivalente en 4 horas.

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    El requisito imprescindible para la eficiencia en este tipo de operativa, es que el escenario del gráfico mayor esté limpio y claro. De no ser así, el mercado no sabrá qué es lo que debe hacer, y la incertidumbre aumentará considerablemente, entorpeciendo el desarrollo de nuestra operación.

    Si algo ofrece este sistema es claridad mental, ya que toda operación tomada está respaldada por la lógica de un contexto mayor.

    Con ciertas reservas podemos considerar que lo que realmente estamos operando es el gráfico mayor, utilizando el gráfico menor sólo para encontrar apoyos donde aprovechar un pequeño fragmento del recorrido potencial entre los niveles superiores.

    Para evitar confusiones añadiré que, el uso del gráfico mayor no implica que estemos realizando una operativa a largo plazo. Todo lo contrario, ya que lo que utilizamos para trazar la operación es la geometría del gráfico menor. El gráfico mayor simplemente aportará el contexto óptimo en el que aumentarán nuestras probabilidades de éxito.

    Una última aclaración. Quien piense que con esta metodología se opera poco se equivoca. Vigilando un número suficiente de pares hay oportunidades para operar todas las semanas. El número de pares a seguir depende, claro está, de las preferencias de cada operador.


    El tema da para más, pero sólo quería esbozar a grandes rasgos los rudimentos de este sistema. A quien le guste puede investigar por su cuenta, y desde luego, toda sugerencia es bienvenida.

    Espero que os haya resultado útil.

    Un saludo!
    Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 02/11/15, 15:48:47.

  • #2
    Freeman!

    Para quitarse el sombrero! Lo primero, enhorabuena por esa fabulosa explicación. Estoy seguro será uno de los hilos más leídos de este foro, donde no has podido ser más claro en tus explicaciones y donde espero mucha gente encuentre interesante esta visión de la fractalidad del mercado, en la que no puedo estar más de acuerdo.

    De hecho, ya hemos comentado en este foro varias veces que es la manera en la que estamos tendiendo a operar, así que tu hilo no me ha podido gustar más.

    Es más, me he molestado en publicar un twitt especial haciendo referencia a tu post: Twitter

    Respecto a comentarios, sobra decir que para mi la mayor dificultad no es simplemente encontrar ese punto de entrada, sino el establecimiento de los stops. Al fin y al cabo, siempre debemos buscar una buena relación riesgo / beneficio, y aunque nos basemos en temporalidades altas, muchas veces deberíamos operar con stops que podrían ser incluso de 300 pipos, y por tanto, debemos buscar entradas en gráficos menores como has comentado.

    Es ahí donde se hace más difícil, pues el ruido del mercado puede sacarte perfectamente, y cuando miras nuevamente el gráfico mayor, ves que la situación apenas ha cambiado.

    En ese sentido, lo que estoy trabajando últimamente es entrar una vez la temporalidad menor haya dado muestras de formación de una tendencia, intentado unirnos a la misma en un retroceso de un swing, con un SL por debajo del mínimo del último swing. Ahora queda estudiar si sería mejor poner un SL algo más amplio para dejar que la operación tenga mayor probabilidad de éxito si efectivamente no estábamos equivocados en nuestro análisis en temporalidades mayores.

    Eso si, siempre se produce un conflicto entre el SL y la relación riesgo / beneficio, pues un stop menor nos da mayor probabilidad de conseguir un buen R, y viceversa.

    En cualquier caso, muchísimas gracias por este post, pues está claro que te ha debido llevar un buen tiempo y es una ayuda hacia los demás totalmente desinteresada en la que personalmente estoy muy agradecido.

    Ya te he comentado varias veces que tienes una forma de estructurar el mercado que es realmente envidiable.

    Un abrazo y gracias otra vez.

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    • #3
      La verdad es que es una visión clara y muy bien explicada pues se ve todo lo que has dicho sin utilizar un sólo indicador. Enhorabuena!!!!.

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      • #4
        Muchas gracias por vuestros comentarios. Me alegro de que os guste el artículo, sobre todo si os resulta útil para vuestra operativa, ya que ese es el objetivo. Todas las operaciones que colgaré en adelante estarán basadas en los criterios de esta explicación.

        Yofxtrader, justo eso que dices sobre la ubicación de los stops es lo único que falta por matizar en esta metodología, y es la parte más subjetiva, ya que ahí entran las preferencias de cada operador. Ahora mismo es mi punto flojo, y precisamente lo que separa teoría y práctica.

        A lo largo de estos meses ese dilema va a quedar resuelto. De hecho, las dos cuentas que he abierto tienen como objetivo separar diferentes formas de ubicar el stop, con el fin de averiguar cual da mejores resultados a la larga.

        Las operaciones que cuelgue en adelante estarán focalizadas, no en hacer subir la cuenta como hasta ahora, sino en parametrizar el tema de los stops, hasta que la mejor estrategia destaque por sí sóla. Algo así como un "backtesting" realizado en tiempo real.

        Saludos!!
        Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 03/11/15, 12:32:58.

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        • #5
          Muchas gracias Freeman por compartir el sistema

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          • #6
            De nada Mintiastur, espero que te haya resultado útil

            Un saludo!

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