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ESCENARIO - RUPTURA DE RANGO

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  • ESCENARIO - RUPTURA DE RANGO

    Hola!

    He abierto esta sección para analizar en detalle el que, de momento, es mi escenario de operación favorito. Es una configuración muy básica que todo el mundo conoce. Es muy fácil de operar y casi siempre da buenos resultados.

    Desde luego, esta estrategia que voy a presentar, es sólo una propuesta concreta que a mi me funciona bien. Un mapa con el que entender cómo suele moverse el precio en este tipo escenario. Cada cual luego tendrá su propio criterio y metodología personal.

    Se trata del momento en el que el precio atraviesa un nivel muy difícil de rebasar en un gráfico de gran tamaño. Por ejemplo, cuando sale de una zona de consolidación, o símplemente cuando el nivel de referencia está muy claro o es muy importante.

    En este escenario, en teoría, el mercado tiene clara la dirección, con lo que las probabilidades de ganar son muy altas.

    La clave del éxito de esta estrategia, consiste en combinar un gráfico mayor con un gráfico menor. Es decir: dos análisis solapados, que juntos dan el resultado correcto.

    El escenario en cuestión se localiza en el gráfico mayor, que es el que va a arrastrar al precio en la dirección de la gran marea. Cuanto mayor sea, más probabilidades de éxito tiene. Yo uso mensual o semanal, pero según el caso también sirve el diario.


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    La idea es que, una vez atravesado el soporte o resistencia de referencia, el precio ha abandonado una zona antigua de donde le era muy difícil salir, para entrar en una zona nueva.

    Si esto ha sucedido, es que el mercado tiene buenas razones para cambiar de zona, y todo el mundo tiene clara la dirección. Con lo cual es difícil que el precio regrese a la zona antigua.

    Si lo hiciese, significaría que las condiciones iniciales que hicieron al precio cambiar de zona, se han anulado repentinamente, y esto no suele ser habitual. Cuando lo hace se le llama "falsa ruptura".

    Ahora bien, si el gráfico mayor sirve para seleccionar el escenario adecuado, el lugar y momento correctos para entrar, se localizan en el gráfico menor. Yo suelo usar el de 1 hora.

    Esta estrategia nos da dos oportunidades para ser operada. Yo las llamo "pullback menor" y "pullback mayor".


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	116



    Como se puede ver en el esquema, ambas oportunidades se dan en el nivel de referencia que fue previamente roto.


    La primera entrada no es sino un pullback pequeño en el gráfico menor. Suele ser una entrada rápida y escurridiza. Yo suelo entrar a nivel sin esperar velas de confirmación, para obtener un mejor precio, pero eso va a gusto de cada cual.

    Si se nos escapa el pullback menor, podemos esperar al pullback mayor, que es simplemente el pullback que realizará el precio uno o varios días después, en el gráfico mayor.


    Ahora bien; la clave de todo está en la colocación del stop:

    Antes de producirse la ruptura del nivel de referencia, el precio toma "carrerilla", dejando tras de sí en la zona antigua, un swing, que yo llamo "pivot de arranque". Este swing fue el último intento fallido del mercado, de continuar su movimiento dentro de la zona de consolidación. Con lo cual, podemos considerar al pivot de arranque como la puerta que separa la zona antigua de la zona nueva.

    Es justo en este pivot o swing donde hemos de colocar el stop.

    Si el precio rebasase el pivot de arranque, volvería a entrar en la zona antigua, activando nuestro stop, y anulando todo nuestro plan. Tendríamos entonces una "falsa ruptura".


    El último requisito para que la operación tenga éxito, consiste en haberse asegurado antes de entrar, que una vez roto el nivel de referencia, existe espacio de vacío suficiente en el gráfico mayor, para que el precio se desplaze sin obstáculos hasta nuestra toma de beneficios. Yo suelo buscar un ratio de 2:1, pero una vez más, esto va a gusto de cada cual.


    Llegados a este punto, puede surgir la pregunta: ¿No se puede tomar la entrada en un swing que no esté situado junto al nivel de referencia? La respuesta es SI, pero esto reduciría mucho las probabilidades de éxito, ya que el stop dificilmente podría ir sobre el pivot de arranque. Con lo cual el mercado podría hacerlo saltar, y aún así funcionar la estrategia.



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    En la siguiente foto podemos ver que la estrategia de entrada en el gráfico menor, no es sino un clásico seguimiento de tendencia, con el stop situado sobre el swing anterior. No tiene más misterio.


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    Ahora bien, la clave de todo está en que la línea que separa nuestra entrada de nuestro stop, es ni más ni menos que el nivel gigante de referencia que acaba de atravesar el gráfico mayor. Es decir, que nuestra entrada queda en la zona nueva, mientras que nuestro stop lo hace en la zona antigua que acaba de ser abandonada.

    Este último argumento es el que fundamenta toda la estrategia, y el que nos dará una buena ventaja estadística.

    Y eso es todo. Espero que este artículo haya resultado útil.

    Un abrazo!
    Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 09/06/15, 11:02:05.

  • #2
    Aquí van algunos ejemplos en gráficos reales, donde puede verse diferentes variaciones del mismo escenario.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 17/11/15, 12:12:49.

    Comentario


    • #3
      Freeman! Que gran artículo! y la estrategia tiene todo el sentido del mundo... ya veo que has comentado varias de tus entradas en los foros de trading interactivo con entradas concretas, muchas de ellas exitosas, así que seguiremos este hilo con mucho detalle.

      Sólo hay una cosa que no me ha quedado clara en tus explicaciones, y es el significado de las líneas de "pérdida 1", "pérdida 2" que expones en tu tercer gráfico en temporalidad de 1 hora. Quiero suponer que es la pérdida de la entrada 2 y entrada 3, pero te pregunto por confirmar el tema.

      Hay una cosa que me gustaría matizar, en cualquier caso, y que hemos comentado en alguna entrada que has realizado. Aunque no esperes confirmación de velas para realizar tu entrada, tomando la operación "a ciegas" en los niveles que has identificado previamente... ¿tienes en cuenta el momentum que lleva el par al aproximarse a tu área de compra o venta o entras en cualquiera de los casos?

      Personalmente me parece una manera muy buena de aproximarse al mercado, con una estrategia que seguramente pueda dar unas 10/15 operaciones al mes si nos fijamos en varios pares, pero hay alguna entrada de las que has comentado que no la he visto adecuada dado el momentum que llevaba el par al aproximarse a la zona identificada para operar, y en ese sentido, igual algún tipo de filtro adicional mejora notablemente la estrategia. Es sólo una puntualización sin haber hecho un back test previo, pero quería conocer tu opinión al respecto para ver si puede tener sentido lo que señalo.

      Una vez más, muchas gracias por esta entrada, que espero sea del aporte de muchos en el futuro.

      Comentario


      • #4
        Hola! Gracias, me alegro de que te guste el ártículo

        Así es, "pérdida 1" y "pérdida 2" se refiere a dos ventas (la 2 y la 3) ubicadas en tal sitio que, según el esquema, saldrían malas una detrás de otra.


        Cuando hice ese esquema, estaba pensando precisamente en dos pérdidas reales que había tenido en el eurusd, justo de ese modo. Concretamente en el gráfico que he colgado como ejemplo en el artículo. Lo mismo me sucedió simultaneamente en gbpusd; lo cual supuso 4 stops en un mismo día, que me afectaron demasiado psicológicamente.

        Me pasó lo mismo que a ti en tu trade nº49 del nzdusd. Lo que saltó tu stop fue la construcción del "pullback mayor" hasta 0,7200. Conozco muy bien este tipo de stops porque llevo años experimentándolos.

        Así que diseñé esta estrategia como filtro, con la siguiente ventaja: ofrece dos oportunidades de entrar ("pullback menor" y "pullback mayor"), pero una sola pérdida es suficiente para cancelar todo el plan (gracias a la ubicación del stop sobre el pivot de arranque), lo cual permite tener las pérdidas muy bien acotadas.

        Otra ventaja es que, al entrar justo en el nivel de referencia, es posible reducir mucho el stop, o incluso ir a breakeven, una vez el gráfico mayor ha avanzado suficientemente a favor.


        En cuanto a lo que comentas del momentum, me he dado cuenta de que en forex tienen más credibilidad los niveles de referencia que la velocidad del precio. Cuántas veces el precio nos engaña con su velocidad, para luego revertirse inesperadamente. Un ejemplo fue la venta que tomé la semana pasada en nzdusd en 0,7200.

        De todos modos, aún estoy aprendiendo, y puede que dentro de un tiempo descubra que es mejor esperar una vela de confirmación. Lo iremos viendo con el tiempo.


        La ruptura no me parece fiable si se revierte inmediatamente, sin embargo, si este patrón va a funcionar, el precio suele mantenerse al menos una hora en la zona nueva, antes de construir el pullback menor.

        Observa una cosa: El nivel que se rompe es semanal o mensual, y el "pivot de arranque" no es otra cosa que el anterior swing de una tendencia en 4 horas (que es a la postre lo que estamos operando). Se trata de una barrera muy fuerte que nos protege, y permite operar con cierta tranquilidad.


        Si lo que se rompe es un gran soporte, nos hemos quitado de encima a un montón de compradores que acaban de perder su dinero. Y lo normal es que esperen en el cambio de roles (el soporte que ahora es resistencia) para vender.


        Somos investigadores, así que cualquier observación, idea y sugerencia es bienvenida!
        Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 09/06/15, 19:16:46.

        Comentario


        • #5
          Añado un ejemplo donde se muestra cómo subirse a una tendencia semanal utilizando este patrón en 4 horas.

          Ojo: La idea no es operar la tendencia semanal, sino el patrón en cuestión en gráfico de 4 horas. Sin embargo el hecho de ir a favor de una gran tendencia aumenta las probabilidades de que el patrón funcione.



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          • #6
            Buenas noches.

            Magníficas todas estas explicaciones, estoy contento de que Yofxtrader me haya invitado a participar en este foro, pues me parece que aunque seamos pocos, se nota que nos gusta mucho analizar todo al detalle, encontrado una especie de "orden dentro del caos" que es el Trading.

            No puedo aportar muchas experiencias que avalen lo que decís, pues no llevo mucho tiempo operando en real, pero os creo mucho más a vosotros que muchos de los "vendedores de crecepelo" que merodean por la red. Un placer estar con vosotros.

            Lo único que puedo decir al respecto es que es muy frecuente encontrar estos patrones: se sale de un lateral, se produce un pequeño pullback, se rebota de nuevo con fuerza, para volver hacer un pullback aún mayor (eso es lo que he entendido de forma resumida). Lo que está muy bien razonado es lo de colocar el stop en el rango antiguo y si salta, esperar al segundo pullback "grande", para volver a colocar el stop dentro del rango. Muy instrutivo.

            Pues bien, todo lo anterior avala mi teoría de que en Trading eso es la "norma general", engañar, engañar y vuelta a engañar. Otras veces es mucho peor, el precio no sólo hace un segundo pullback, si no que además se vuelve a meter en el último lateral. Una falsa ruptura en toda regla, pero así es el Trading, aleatoriedad pura y dura. Pero para eso estamos los traders, para buscar que es lo más probable sin correr riesgos excesivos.

            ​Un saludo!

            Jesús M.R. autor del blog: http://eljuegodeltrading.blogspot.com.es/

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            • #7
              Hola Pirineista! Lo primero de todo bienvenido al foro!

              Gracias por tus comentarios. Uno de los problemas en forex es la falta de claridad mental, ya que el mercado es bastante subjetivo.

              Para resolver este problema, lo que estoy haciendo es localizar escenarios razonables que pueda comprender, y que den una ventaja estadística suficientemente confiable. De este modo, una vez los haya operado cientos de veces, poder manejarlos con confianza y de una manera casi automática y libre de tensión.

              Con el tiempo colgaré más artículos como este, según vaya encontrando escenarios que me parezcan aprovechables.

              Estoy de acuerdo con la idea de que el mercado tiende a engañar. Uno de los objetivos de estos estudios, es el de localizar zonas donde los engaños ya se hayan producido y el precio pueda iniciar su movimiento sin amenazar demasiado al stop. Esto es lo que hacen, por ejemplo, quienes les gusta operar la famosa "pin bar" en gráficos diarios o semanales.

              Saludos!!

              Comentario


              • #8
                Freman acabo de ver una de ahora mismo que puede ser lo que comentas



                Editado por última vez por yosu; http://yofxtrader.com/foro/member/35-yosu en 01/09/15, 20:49:55.

                Comentario


                • #9
                  mientras escribía se ha suicidado, lo ha parado el DC de momento, al menos pensaba que sacudiera como poco la linea verde, hay es donde habría estado mi tp intradiario



                  Comentario


                  • #10
                    sería algo parecido a entrar en la formación de un hch, en este caso en el hombro derecho, en su día estuvimos debatiendo algo parecido, os pongo el enlace aunque es de otro foro, espero que no moleste.

                    http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/f...o-seccion.html

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                    • #11
                      Gracias Yosu. No molesta en absoluto. No tengo intención de censurar otras webs, pues entre otras cosas, fui banneado de diasdebolsa por poner el artículo del diario de trading, después de tener otro hilo abierto con más de 2000 visitas. Inaudito pero cierto...en fin...

                      Respecto a lo que comentas, no se si te entiendo bien, y en cualquier caso será Freeman quien seguro te contesta con más detalle al ser su metodología, pero yo entendía que la entrada en base al esquema de Freeman debería se en corto, y sin embargo en tu post indicas que se podría entrar largo?

                      Bueno.. igual estoy un poco espeso a estas horas. A ver qué comenta Freeman...

                      Un saludo.

                      Comentario


                      • #12
                        quizás no me he explicado bien, yo voy corto al igual que comenta Freman, de hecho voy con un contrato corto esperando que sacuda la verde

                        Comentario


                        • #13
                          Originalmente publicado por Yofxtrader Ver Mensaje
                          Gracias Yosu. No molesta en absoluto. No tengo intención de censurar otras webs, pues entre otras cosas, fui banneado de diasdebolsa por poner el artículo del diario de trading, después de tener otro hilo abierto con más de 2000 visitas. Inaudito pero cierto...en fin...


                          Un saludo.
                          Si son bastantes rigurosos con ese tema, está la cosa un poco rara por alli con tanta polémica, de hecho si he parado por aquí ha sido al ver el diario de trading me ha gustado mucho, ya te haré algunas preguntas jejeje tienes una página muy currada enhorabuena

                          Comentario


                          • #14
                            Originalmente publicado por yosu Ver Mensaje
                            quizás no me he explicado bien, yo voy corto al igual que comenta Freman, de hecho voy con un contrato corto esperando que sacuda la verde
                            Pues me vas a disculpar, porque los ojos se me han ido a la línea verde de arriba, la más gruesa!!

                            Ok, entonces hablamos el mismo idioma!! Gracias!!

                            Comentario


                            • #15
                              Originalmente publicado por yosu Ver Mensaje

                              Si son bastantes rigurosos con ese tema, está la cosa un poco rara por alli con tanta polémica, de hecho si he parado por aquí ha sido al ver el diario de trading me ha gustado mucho, ya te haré algunas preguntas jejeje tienes una página muy currada enhorabuena

                              Pues muchas gracias por el comentario. La página creo que efectivamente ha quedado bien.. ahora sólo falta hacer buenas entradas para intentar aportar algo más a nuestra comunidad, que perdiendo dinero poca gente me leerá! jejeje.

                              El diario, cuando quieras estoy a tu disposición. Abrí incluso un hilo en este foro para resolver dudas, y por supuesto, si necesitas adaptar algo a tu operativa házmelo saber, y te ayudaré en todo lo que pueda. El Excel lo manejo bastante bien, la verdad, así que será todo un placer.

                              Me alegra tenerte por aquí! Veo que en diasdebolsa has sido muy activo, así que me atrevo a decir seguro que sin equivocarme que aprenderemos mucho de tu forma de operar y ver el mercado.

                              Un abrazo y mañana más, que toca descansar!

                              Comentario

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