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ESCENARIO - RUPTURA DE RANGO

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  • Freeman
    comenzado un tema ESCENARIO - RUPTURA DE RANGO

    ESCENARIO - RUPTURA DE RANGO

    Hola!

    He abierto esta sección para analizar en detalle el que, de momento, es mi escenario de operación favorito. Es una configuración muy básica que todo el mundo conoce. Es muy fácil de operar y casi siempre da buenos resultados.

    Desde luego, esta estrategia que voy a presentar, es sólo una propuesta concreta que a mi me funciona bien. Un mapa con el que entender cómo suele moverse el precio en este tipo escenario. Cada cual luego tendrá su propio criterio y metodología personal.

    Se trata del momento en el que el precio atraviesa un nivel muy difícil de rebasar en un gráfico de gran tamaño. Por ejemplo, cuando sale de una zona de consolidación, o símplemente cuando el nivel de referencia está muy claro o es muy importante.

    En este escenario, en teoría, el mercado tiene clara la dirección, con lo que las probabilidades de ganar son muy altas.

    La clave del éxito de esta estrategia, consiste en combinar un gráfico mayor con un gráfico menor. Es decir: dos análisis solapados, que juntos dan el resultado correcto.

    El escenario en cuestión se localiza en el gráfico mayor, que es el que va a arrastrar al precio en la dirección de la gran marea. Cuanto mayor sea, más probabilidades de éxito tiene. Yo uso mensual o semanal, pero según el caso también sirve el diario.


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	_Ruptura de rango.jpg
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ID:	115


    La idea es que, una vez atravesado el soporte o resistencia de referencia, el precio ha abandonado una zona antigua de donde le era muy difícil salir, para entrar en una zona nueva.

    Si esto ha sucedido, es que el mercado tiene buenas razones para cambiar de zona, y todo el mundo tiene clara la dirección. Con lo cual es difícil que el precio regrese a la zona antigua.

    Si lo hiciese, significaría que las condiciones iniciales que hicieron al precio cambiar de zona, se han anulado repentinamente, y esto no suele ser habitual. Cuando lo hace se le llama "falsa ruptura".

    Ahora bien, si el gráfico mayor sirve para seleccionar el escenario adecuado, el lugar y momento correctos para entrar, se localizan en el gráfico menor. Yo suelo usar el de 1 hora.

    Esta estrategia nos da dos oportunidades para ser operada. Yo las llamo "pullback menor" y "pullback mayor".


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Esquema2.jpg
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ID:	116



    Como se puede ver en el esquema, ambas oportunidades se dan en el nivel de referencia que fue previamente roto.


    La primera entrada no es sino un pullback pequeño en el gráfico menor. Suele ser una entrada rápida y escurridiza. Yo suelo entrar a nivel sin esperar velas de confirmación, para obtener un mejor precio, pero eso va a gusto de cada cual.

    Si se nos escapa el pullback menor, podemos esperar al pullback mayor, que es simplemente el pullback que realizará el precio uno o varios días después, en el gráfico mayor.


    Ahora bien; la clave de todo está en la colocación del stop:

    Antes de producirse la ruptura del nivel de referencia, el precio toma "carrerilla", dejando tras de sí en la zona antigua, un swing, que yo llamo "pivot de arranque". Este swing fue el último intento fallido del mercado, de continuar su movimiento dentro de la zona de consolidación. Con lo cual, podemos considerar al pivot de arranque como la puerta que separa la zona antigua de la zona nueva.

    Es justo en este pivot o swing donde hemos de colocar el stop.

    Si el precio rebasase el pivot de arranque, volvería a entrar en la zona antigua, activando nuestro stop, y anulando todo nuestro plan. Tendríamos entonces una "falsa ruptura".


    El último requisito para que la operación tenga éxito, consiste en haberse asegurado antes de entrar, que una vez roto el nivel de referencia, existe espacio de vacío suficiente en el gráfico mayor, para que el precio se desplaze sin obstáculos hasta nuestra toma de beneficios. Yo suelo buscar un ratio de 2:1, pero una vez más, esto va a gusto de cada cual.


    Llegados a este punto, puede surgir la pregunta: ¿No se puede tomar la entrada en un swing que no esté situado junto al nivel de referencia? La respuesta es SI, pero esto reduciría mucho las probabilidades de éxito, ya que el stop dificilmente podría ir sobre el pivot de arranque. Con lo cual el mercado podría hacerlo saltar, y aún así funcionar la estrategia.



    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    En la siguiente foto podemos ver que la estrategia de entrada en el gráfico menor, no es sino un clásico seguimiento de tendencia, con el stop situado sobre el swing anterior. No tiene más misterio.


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	117



    Ahora bien, la clave de todo está en que la línea que separa nuestra entrada de nuestro stop, es ni más ni menos que el nivel gigante de referencia que acaba de atravesar el gráfico mayor. Es decir, que nuestra entrada queda en la zona nueva, mientras que nuestro stop lo hace en la zona antigua que acaba de ser abandonada.

    Este último argumento es el que fundamenta toda la estrategia, y el que nos dará una buena ventaja estadística.

    Y eso es todo. Espero que este artículo haya resultado útil.

    Un abrazo!
    Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 09/06/15, 11:02:05.

  • Freeman
    respondió
    Muchas gracias por esos comentarios!! La verdad es que me anima mucho lo que dices, porque en forex me siento como David contra Goliat...

    Yo vengo de Bellas Artes, y estoy adquiriendo cualidades que no me vienen de fábrica. Por eso creo que me está costando más que a la mayoría de la gente.

    Pero bueno... ya sabes: ser como el agua que desgasta la roca.

    Abrazos!

    Dejar un comentario:


  • Yofxtrader
    respondió
    Toma ya! Da gusto tener personas en el Foro como tu! No se si habrá mucho "lector" invisible, pero lo cierto es que basta unos cuantos para que esto sea dinámico y aporte valor, y claramente tu post es para enmarcarlo!

    Veo que tienes las cosas muy claras y un esquema en la cabeza que ya lo quisiésemos muchos, así que poco más tengo que añadir.

    Eso sí, algún día me explicarás como haces para dibujar tan bien los posibles escenarios futuros no ocurridos! Viendo tu gráfico "ficticio" uno pensaría que realmente es un pantallazo del Mt4!

    Un saludo y mil mil gracias por el tiempo que has dedicado a contestar a mi mensaje. Como siempre, muy ilustrativo.

    Estoy convencido, y de hecho te habría animado hace tiempo, a que en real te va a ir muy bien.

    Dejar un comentario:


  • Freeman
    respondió
    Hola!

    Muchas gracias por tus comentarios, y también por tus observaciones, que siempre son bienvenidas. Desde luego que no me molesta lo que dices. Al contrario; aquí estamos para aprender, y sin duda eso es lo que estamos haciendo cada día.


    Como tus preguntas son varias te respondo una por una y en orden para no perderme.

    En realidad no soy operador de temporalidades altas. Lo que pasa es que utilizo los gráficos grandes para detectar la dirección general del mercado, los niveles más interesantes para entrar, y los precios más seguros en los que poner el stop. En base a esta lógica trato no obstante de que los recorridos sean lo más pequeños posible.

    Tampoco soy un cazador de tendencias, sino de "vacíos de precio". Para mí la tendencia es una especie de "espejismo". Es decir: lo que hace el precio es rellenar una "zona de vacío" entre dos niveles de referencia, y eso deja un rastro residual con forma de tendencia, que puede ser aprovechada para detectar precios de entrada y stop. Sin embargo no es la tendencia en sí lo que opero, ya que no pienso en esos términos. Lo que opero es el "vacío disponible".

    A continuación te explico lo de los objetivos.

    De momento mi objetivo no es obtener alta rentabilidad, sino aprender. Si mi operativa tiene alguna lógica, lo razonable sería que acertase al menos el 50% de las veces. Buscando entonces un ratio de 2:1, la rentabilidad estaría asegurada. El mercado es caprichoso, y muchas veces no completa el potencial que promete. Esa es la razón por la que no busco objetivos más grandes. Tal vez lo haga en el futuro, pero he salido canoso de preguntarme si mis objetivos no se alcanzaban mi culpa o por culpa del mercado.


    La siguiente pregunta me parece interesantísima, ya que esto lo hemos hablado otras veces y es uno de los debates más viejos en foros y escuelas de trading, además de ser una fuente de frustraciones para los aprendices.

    Cuando dices que entro "a ciegas" no es del todo correcto, ya que antes de entrar en un nivel he valorado que este ofrece suficientes razones para confiar en él.

    Sin embargo en realidad tú te refieres a que no espero una detención o reversión de vela antes de darle al gatillo. Eso que algunos llaman una "señal del mercado".

    Eso es algo que hago en los "niveles mayores", donde existe espacio para dejar que el precio revierta y aún así conservar el vacío de precios intacto.

    Pero lo cierto es que, en los "niveles menores", esas "señales del mercado" son uno de los grandes mitos de forex, y te voy a explicar por qué utilizando el ejemplo del cable.


    En la siguiente foto en gráfico de 1 hora, se ve al mercado reaccionando en zona de soporte justo antes de abrirse mi operación. Dada su ubicación y comportamiento cualquiera diría que no es mal sitio para comprar. Sin embargo habría salido perdedora igual.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	01_grafico antes de la caida.jpg
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    No paso por alto que el par reaccionó con fuerza más arriba en la zona de resistencia (lo cual es normal), pero esa fuerza ya se había disuelto, y la idea era continuar la tendencia alcista que se ve en la foto.

    Yo lo esperaba en 1,5450 y se abrió en la siguiente vela.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Aquí es donde viene el meollo de la cuestión: esta vela, de fuerte momentum bajista, es en realidad un espejismo que se da todos los días en forex. También es la causa de mucho estres e incertidumbre durante la operativa.

    La vela da respeto. No obstante aún estaba abierta, de modo que perfectamente podía haber cerrado así.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	441




    Se podría argumentar que habría sido mejor esperar a que la vela cerrase para más confirmación, pero lo cierto es que eso no confirma nada, ya que tanquilamente podrían haberse dibujado dos velas alcistas para luego desplomarse sin piedad. De hecho eso pasa casi siempre, ya que el precio suele reaccionar de forma natural en los niveles para luego atravesarlos con violencia.

    Esto es lo que yo esperaba.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Si el resultado hubiese sido este, nadie pensaría que yo había comprado en un mercado de fuerte momentum bajista. La compra habría parecido muy razonable. Incluso "de libro".

    Es más; si no la hubiese tomado pensando que el mercado estaba "en fuerte momentum bajista", me habría tirado de los pelos, y todos nos habríamos preguntado por qué diantres la dejé escapar. La respuesta habría sido muy acertada: "por miedo".

    En este tipo de "niveles menores", esperar una "confirmación" muchas veces suele implicar perder la oportunidad, o comprar fuera de nivel "persiguiendo al precio". En cualquier caso siempre significa perder gran parte del vacío a operar, aumentado así el tamaño de stop y, por ende, el tamaño del objetivo.


    Esto fue al final lo que pasó.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Visto a toro pasado no cabe duda de que el mercado tenía momentum bajista, pero antes de atravesar el nivel que elegí para comprar, ese momentum no era visible. De hecho por eso elegí ese nivel: era el precio límite entre una subida o una brusca bajada.

    Para verlo claro basta comparar las dos posibilidades.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Ejemplos así tenemos todos los días. Uno reciente se dio la semana pasada, cuando vimos en este par, una vela diaria bajista que invitaba a ventas. Al día siguiente se disparó al alza como un cohete sin apenas dar una señal de aviso.


    Por lo demás encantado de recibir observaciones y consejos. Nunca se sabe cuando a uno se le puede estar pasando algo por alto

    Un abrazo!

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  • Yofxtrader
    respondió
    Que tal Freeman,

    Aprovecho este hilo y no otro para comentar algo que veo en tu operativa, por si te sirve para pensar un poco sobre el tema.

    1. Veo que como yo eres operador de temporalidades altas, lo cual suele implicar ser un "cazador de tendencias". Sin embargo, en base a comentarios recientes en el Foro, nunca mantienes una posición más allá del 2R.

    Conociéndote, estoy casi seguro que lo tienes testeado, y seguramente dados tus Stops tan amplios, ir a por más implica un riesgo grande de perder gran parte de lo ganado.

    Sin embargo, hay posiciones que tienes con un potencial mucho mayor, y sin embargo cierras en tus 2R, dejándote un gran recorrido en el camino.

    Mi propuesta es que valores otra estrategia de salida, para intentar coger más retorno. Podría ser bajando a temporalidades menores y poniendo un SL en el último Swing de 15 minutos, por ejemplo. Algo que tampoco implique una gran pérdida del beneficio obtenido, pero deje posibilidades de mayores beneficios.

    Me viene a la mente la reciente operación en el AUDUSD, donde yo he conseguido un 2,27R a pesar de tener una entrada peor realizada a la tuya, pues en mi 1R tu ya habías conseguido un 2R, y realmente no había ningún indicio de que deberíamos salir de esa posición donde lo hiciste.

    2. La segunda reflexión que me gustaría hacer a tu operativa se basa en las entradas a ciegas en los niveles que has identificado como alta probabilidad de rebote.

    Me viene a la mente la última operación del cable que has hecho, por ser la más reciente, donde identificabas un área idónea de entrada en largo, pero de alguna manera el par llegaba a la misma con un moméntum bajista tal que igual hubiese sido buena idea replantear dicha entrada, o por lo menos, bajar a temporalidades inferiores para ver cómo se comporta el precio en el área que has marcado para buscar una confirmación de posible vuelta.


    Creo que ese par de matizaciones en tus entradas / salidas, y estamos frente al trader del año! y lo digo en serio... planteas unos escenarios con muchísima lógica, eres disciplinado, y creo que lees muy bien el mercado, pero hay veces que habiendo realizado una entrada de libro, te dejas demasiado pastel en el camino, y otras que entras en momentos que la lógica te dice que conviene esperar confirmación antes de entrar.

    Bueno... espero que no te moleste mi "intromisión", pero aquí estamos para intentar ayudarnos en la medida de lo posible.

    Ya me dirás qué piensas al respecto.

    Un abrazo y suerte en tu trading!!

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  • Freeman
    respondió
    Como complemento a lo que le acabo de responder a Yosu, aprovecho para colgar el escenario actual del audusd, donde se ve un ejemplo muy claro de la estrategia.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ejemplo audusd.jpg
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ID:	319

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  • Freeman
    respondió
    Hola!

    Exacto. La idea principal es que una ruptura en gráfico mayor, por pequeña que sea, corresponde a un gran desplazamiento en gráfico menor, en forma de tendencia.

    No hay que pensar que se trata de una estrategia de largo plazo. Todo lo contrario, de hecho yo introduzco las entradas en el gráfico de 15 minutos. Lo que pasa es que para que una operación en 15 minutos funcione bien ha de estar en harmonía con el contexto global.

    Si te fijas, los gráficos diarios, semanales y mensuales, no son tan grandes como parecen. Es un efecto óptico. Tú mismo puedes verificarlo: La envergadura de un pequeño entrelazamiento de velas semanal puede ser cubierta en tan sólo uno o dos dias. Dibujará una tendencia en 15 minutos donde habrás podido pillar una buena operación en uno de los extremos.

    Saludos!!
    Editado por última vez por Freeman; http://yofxtrader.com/foro/member/17-freeman en 06/09/15, 21:54:07.

    Dejar un comentario:


  • yosu
    respondió
    La que estoy liando con el móvil, Freeman lo tengo claro buscar la ruptura en el.mayor y bajar al menor y operarlo con los.pb 1 o pb2. Me gusta esta estrategia sobre todo a favor de tendencia, si se pilla la buena puede dejar muchos pips. Aunque por mi forma de operar seguro q me iría a m15 para reducir el stop por lo que disminuiría las probabilidades de coger un gran movimiento

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  • yosu
    respondió
    Perdón se me colo el el primer gráfico menor, entendido ruptura en el mayor para buscar en el menor la entrada según comentas en tu grafico
    Editado por última vez por yosu; http://yofxtrader.com/foro/member/35-yosu en 04/09/15, 22:40:37.

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  • Freeman
    respondió
    Hola Yosu,

    He visto el gráfico en el que identificas el patrón de ruptura, y en realidad no es el ejemplo correcto. Al menos no en base a lo que desarrollé en el artículo.


    Te explico la lógica del asunto:

    Lo que nos interesa es operar una tendencia, o al menos una pequeña parte de ella. El problema del trading siempre es si la tendencia va a ser fiable o si por el contrario se nos va a revertir traicioneramente.

    La estrategia que propongo soluciona ese problema en cierta medida al operar una tendencia que contribuya a construir "una vela" en el gráfico mayor. Una vela que tenga alta probabilidad de dibujarse con un cuerpo amplio, como por ejemplo en la ruptura de un rango, que es la base de mi estrategia.

    Esta vela será diaria, semanal o mensual, dependiendo de lo larga que sea la tendencia a cazar en el gráfico menor.

    De lo cual se desprende que el verdadero plan se diseña en el gráfico mayor. La tendencia a operar en el gráfico menor es sólo un punto de apoyo para poder entrar y una forma de encontrar un precio razonable donde poner el stop.

    Con lo cual, para realizar una sola operación es preciso realizar dos planes solapados entre sí. Uno en el gráfico mayor y otro en el menor.


    En el ejemplo que me muestras has detectado la ruptura de un rango en el gráfico menor, pero el contexto mayor no le acompaña.

    Observa la foto que adjunto: la tendencia que me muestras tiene altas probabilidades de revertirse, ya que el gráfico semanal está en un rango; es decir: "el precio a nivel global no tiene clara la dirección".

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	eurjpy.JPG
Visitas:	1
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ID:	305

    Si buscases una venta tras la ruptura de 133.00 o una compra una vez superado 141.00, el patrón sería correcto.

    Espero haberte ayudado.

    Un saludo!

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  • yosu
    respondió
    Si ha sido por temporadas las intervenciones allí, depende mucho de mi trabajo y que me dejen tranquilo hay veces que he tenido que desconectar totalmente del trading, la verdad que con las aportaciones que hacían algunos compañeros daba gusto debatir e intercambiar impresiones

    Venga, buenas noches aquí nunca se para de aprender así que ya me enseñaras a coger recorridos de 700 pips jejeje

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  • Yofxtrader
    respondió
    Originalmente publicado por yosu Ver Mensaje

    Si son bastantes rigurosos con ese tema, está la cosa un poco rara por alli con tanta polémica, de hecho si he parado por aquí ha sido al ver el diario de trading me ha gustado mucho, ya te haré algunas preguntas jejeje tienes una página muy currada enhorabuena

    Pues muchas gracias por el comentario. La página creo que efectivamente ha quedado bien.. ahora sólo falta hacer buenas entradas para intentar aportar algo más a nuestra comunidad, que perdiendo dinero poca gente me leerá! jejeje.

    El diario, cuando quieras estoy a tu disposición. Abrí incluso un hilo en este foro para resolver dudas, y por supuesto, si necesitas adaptar algo a tu operativa házmelo saber, y te ayudaré en todo lo que pueda. El Excel lo manejo bastante bien, la verdad, así que será todo un placer.

    Me alegra tenerte por aquí! Veo que en diasdebolsa has sido muy activo, así que me atrevo a decir seguro que sin equivocarme que aprenderemos mucho de tu forma de operar y ver el mercado.

    Un abrazo y mañana más, que toca descansar!

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  • Yofxtrader
    respondió
    Originalmente publicado por yosu Ver Mensaje
    quizás no me he explicado bien, yo voy corto al igual que comenta Freman, de hecho voy con un contrato corto esperando que sacuda la verde
    Pues me vas a disculpar, porque los ojos se me han ido a la línea verde de arriba, la más gruesa!!

    Ok, entonces hablamos el mismo idioma!! Gracias!!

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  • yosu
    respondió
    Originalmente publicado por Yofxtrader Ver Mensaje
    Gracias Yosu. No molesta en absoluto. No tengo intención de censurar otras webs, pues entre otras cosas, fui banneado de diasdebolsa por poner el artículo del diario de trading, después de tener otro hilo abierto con más de 2000 visitas. Inaudito pero cierto...en fin...


    Un saludo.
    Si son bastantes rigurosos con ese tema, está la cosa un poco rara por alli con tanta polémica, de hecho si he parado por aquí ha sido al ver el diario de trading me ha gustado mucho, ya te haré algunas preguntas jejeje tienes una página muy currada enhorabuena

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  • yosu
    respondió
    quizás no me he explicado bien, yo voy corto al igual que comenta Freman, de hecho voy con un contrato corto esperando que sacuda la verde

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