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Qué relación Riesgo / Beneficio debo perseguir en mis operaciones?

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  • Qué relación Riesgo / Beneficio debo perseguir en mis operaciones?

    Terminada la sección 4 del apartado de educación, abro este hilo para debatir sobre la relación Riesgo / Beneficio que debo perseguir en mis operaciones.

    Hay autores que determinan que para ser rentables en el trading, uno debería buscar una relación mínima de un 1:1, si bien muchos scalpers tienen un R mucho menor sin embargo son rentables, en tanto que su porcentaje de aciertos es mucho mayor a su porcentaje de pérdidas.

    Esta simple tabla muestra el porcentaje de aciertos necesarios para tener una Esperanza Matemática nula en base al R que obtenemos de media.


    Nombre:  Educacion 4_3 Porcentaje EM.png
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    Dejo abierto este hilo para intercambiar opiniones al respecto.

  • #2
    Yo probé una temporada a buscar como objetivo la mitad de mi stop, y daba gusto ver cómo se alcanzaban las ganancias con facilidad. Ahora bien; cada vez que saltaba el stop dos veces seguidas era frustrante, ya que te comías 4 aciertos en un abrir y cerrar de ojos... y no te digo nada cuando tenías tres stops seguidos. Así que abandoné la idea.

    También probé a trabajar con ratio 1:1, y la verdad es que va muy bien. Si tomas las entradas en zonas de alta probabilidad, sueles alcanzar el objetivo rápido. Sobre todo si la operación tiene un gran potencial y te conformas con tomar sólo una pequeña parte. Sacrificas rendimiento a cambio de seguridad, y eso a nivel psicológico quita mucha presión.

    En ciertos niveles muy fuertes, el precio suele hacer el intento de respetarlos, y aunque la operación esté condenada a fracasar, muchas veces sale buena, porque tú ya has cerrado ganancias antes antes de que se gire.

    Una de las grandes ventajas del 1:1 es que ayuda mucho a aprender, porque no te preguntas si la causa de tu fracaso está en el ratio. Al tener el mismo stop que objetivo, puedes ver con claridad si tus planes tienen sentido o no. Con ganar un 60% de las veces ya vale.


    Ahora busco un ratio de 2:1 como norma general, más que nada por la tranquilidad que da saber que con un sólo acierto puedes recuperar dos pérdidas anteriores, y si haces planes en base a grandes recorridos, no es difícil alcanzar el objetivo.

    La ortodoxia del "price action" dice que el objetivo hay que ponerlo allí donde esté el potencial total de la operación, de modo que el ratio es variable en función del escenario. Esto tiene mucha lógica, pero tiene un alto grado de subjetividad, y si estás aprendiendo a hacer buenos planes, puede desembocar en confusión mental, ya que muchas veces no sabrás si el fracaso se debe a la mala planificación de las entradas, o bien a unos objetivos demasiado ambiciosos.

    Comentario


    • #3
      La verdad es los R muy grandes son para buenos estómagos, porque lo normal es que pierdas muchas veces y eso para el ego no es nada bueno, mientras que los R pequeños tienen la ventaja de que efectivamente tienes la sensación de ganar mucho, pero cuando pillas una mala racha (que no tiene por qué ser tan mala), destrozas los resultados pasados.

      Creo que ya lo he comentado, pero en esta fase de mi operativa, una de las cosas que estoy realizando de manera muy disciplinada es mi diario de trading. Además de explicar las operaciones que realizo, lo cual ya es como un diario, apunto en un excel muchos otros aspectos del trade. Tengo pensado hacer una entrada en la sección de artículos donde habilitaré para su descarga mi archivo de diario, que realiza gráficos tipo Myfxbook y permite filtrar por meses, divisas, años, etc, etc., pero mientras, aprovechando este hilo, voy a plasmar las estadísticas que llevaría mi cuenta en base a diferentes ratios de salida.

      Me he molestado en apuntar para cada operación el resultado hipotético que hubiese conseguido en caso de:
      • Ir a por un objetivo concreto sin tocar el SL, en concreto, un 1:1, 1.5:1, 2:1, 3:1 y 4:1
      • Cerrar el 50% en 1:1 y hacer un trailing stop con el 50% restante a razón de 1:1, es decir, cuando se alcanza el 1:1 se cierra el 50% y se pone el 50% restante en BE, cuando se alcanza el 2:1, el SL de ese 50% se sube a 1:1, cuando llega a 3:1, se sube a 2:1, etc.
      • Hacer un trailing stop del 100% de la posición a razón de 1R, como en el punto anterior.
      • Cerrar el 50% en 1:1 y hacer un trailing stop con el 50% restante a razón de 2:1. Eso implica mover el SL a BE cuando se alcance un 2R, a 1:1 cuando se alcance un 3:1 y así sucesivamente.
      • Hacer un trailing stop del 100% de la posición a razón de 2R, como en el punto anterior.
      Si bien he explicado 50 entradas en mi web, lo cierto es que han sido 56 entradas, pues en alguna de ellas comentaba dos operaciones en un mismo artículo. Los resultados que hubiese tenido de todas mis operaciones son los siguientes:

      Nombre:  Ratios RR Yofxtrader.png
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      Sobra observar mínimamente el cuadro para entender que la gestión de la salida que he realizado en mis operaciones no podría haber sido peor. Todas las combinaciones que he estudiado han dado mejores resultados que mi operativa real, acabando todas ellas en positivo salvo el ratio 2:1, que acumularía una pérdida de dos operaciones o un 3%, teniendo en cuenta que me juego un 1,5% de la cuenta por operación.

      Estos datos me permitirán adaptar mi operativa en un futuro, cuando tenga algo más de muestra estadística, aunque lo que se desprende ya con 56 operaciones empieza a ser significativo.

      Muchos operadores nunca llegan a hacer estos números, y a mi por lo menos me están ayudando para valorar que aunque vaya perdiendo un 14% en la cuenta, no estoy planteando las entradas tan mal, pues por ejemplo con un ratio de un 3:1 ahora mismo iría un 12% arriba en rentabilidad, lo cual no está nada mal.

      Un saludo.

      Comentario


      • #4
        Lo que hay que buscar es una esperanza matemática positiva y en eso claramente influye la relación riesgo/beneficio, pero debemos pensar que si varía uno variará el % de aciertos. Todo es valido mientras la esperanza matemática sea positiva. Después son gustos. A mi me ayuda más psicológicamente un % de aciertos altos, con lo que el ratio es bajo, cercano a 1 o menor, pero la verdad es que yo prefiero mantener un % de aciertos altos como bien pones en el inicio del post. Más o menos utilizo en mi sistema una relación muy cercana a 1 de ratio y de 60% de aciertos. ¿Y vosotros?

        Comentario


        • #5
          Pues lo siento pero yo no estoy de acuerdo en esto. Aunque si que me parece que la relación riesgo beneficio se puede utilizar como una herramienta de análisis (a toro pasado) para tener un dato mas de como funciona tu sistema, creo que no tiene mucho sentido utilizar esta relación para gestionar la salida de una operación.

          Por ejemplo, en tu sistema decides que vas a ir a por una relación de como mínimo 2 a 1, y te pones ese TP mínimo como objetivo. Pero es que puede que muchas veces exista una resistencia muy marcada (en una compra) que esté un poco por debajo de lo que tu relación riesgo beneficio te marca para poner el TP, y nunca llegue al tocar ese TP, y acabe cayendo y tocando el SL. En una venta lo mismo con un soporte muy fuerte.
          Me parece que poner una condición fija como es por ej. este ratio a la hora de diseñar un sistema no tiene mucho sentido. Es como querer “llevar el mercado a tu calculadora”, como querer que el mercado se mueva según tu sencillo cálculo de “voy a ganar el doble de lo que arriesgo en cada operación” (por ej.). Creo que cada operación es única, el mercado se mueve como le da la gana y el objetivo de cada trade hay que gestionarlo de manera distinta, teniendo en cuenta variables “mas dinámicas”.
          Quiero decir, Yofxtrader, que por ejemplo en esta tabla que pones, en la que compruebas que hubiera pasado cerrando las operaciones con otros ratios, aunque te de que uno de ellos es el mejor de todos, lo óptimo sería hacer una combinación de todos los ratios y todas las operaciones. Por ej., esta operación sería mas rentable cerrarla con un 1.72:1, esta otra con un 2.34:1, esta otra con un 0.68:1, etc.
          Como digo, si creo que esta relación sirve para analizar como va funcionando tu sistema, pero no para gestionar una salida de antemano.
          Es solo mi opinión, y evidentemente puedo estar equivocado, pero lo veo así.

          Comentario


          • #6
            Originalmente publicado por Yofxtrader Ver Mensaje
            La verdad es los R muy grandes son para buenos estómagos, porque lo normal es que pierdas muchas veces y eso para el ego no es nada bueno, mientras que los R pequeños tienen la ventaja de que efectivamente tienes la sensación de ganar mucho, pero cuando pillas una mala racha (que no tiene por qué ser tan mala), destrozas los resultados pasados.

            Creo que ya lo he comentado, pero en esta fase de mi operativa, una de las cosas que estoy realizando de manera muy disciplinada es mi diario de trading. Además de explicar las operaciones que realizo, lo cual ya es como un diario, apunto en un excel muchos otros aspectos del trade. Tengo pensado hacer una entrada en la sección de artículos donde habilitaré para su descarga mi archivo de diario, que realiza gráficos tipo Myfxbook y permite filtrar por meses, divisas, años, etc, etc., pero mientras, aprovechando este hilo, voy a plasmar las estadísticas que llevaría mi cuenta en base a diferentes ratios de salida.

            Me he molestado en apuntar para cada operación el resultado hipotético que hubiese conseguido en caso de:
            • Ir a por un objetivo concreto sin tocar el SL, en concreto, un 1:1, 1.5:1, 2:1, 3:1 y 4:1
            • Cerrar el 50% en 1:1 y hacer un trailing stop con el 50% restante a razón de 1:1, es decir, cuando se alcanza el 1:1 se cierra el 50% y se pone el 50% restante en BE, cuando se alcanza el 2:1, el SL de ese 50% se sube a 1:1, cuando llega a 3:1, se sube a 2:1, etc.
            • Hacer un trailing stop del 100% de la posición a razón de 1R, como en el punto anterior.
            • Cerrar el 50% en 1:1 y hacer un trailing stop con el 50% restante a razón de 2:1. Eso implica mover el SL a BE cuando se alcance un 2R, a 1:1 cuando se alcance un 3:1 y así sucesivamente.
            • Hacer un trailing stop del 100% de la posición a razón de 2R, como en el punto anterior.
            Si bien he explicado 50 entradas en mi web, lo cierto es que han sido 56 entradas, pues en alguna de ellas comentaba dos operaciones en un mismo artículo. Los resultados que hubiese tenido de todas mis operaciones son los siguientes:

            Archivo Adjunto

            Sobra observar mínimamente el cuadro para entender que la gestión de la salida que he realizado en mis operaciones no podría haber sido peor. Todas las combinaciones que he estudiado han dado mejores resultados que mi operativa real, acabando todas ellas en positivo salvo el ratio 2:1, que acumularía una pérdida de dos operaciones o un 3%, teniendo en cuenta que me juego un 1,5% de la cuenta por operación.

            Estos datos me permitirán adaptar mi operativa en un futuro, cuando tenga algo más de muestra estadística, aunque lo que se desprende ya con 56 operaciones empieza a ser significativo.

            Muchos operadores nunca llegan a hacer estos números, y a mi por lo menos me están ayudando para valorar que aunque vaya perdiendo un 14% en la cuenta, no estoy planteando las entradas tan mal, pues por ejemplo con un ratio de un 3:1 ahora mismo iría un 12% arriba en rentabilidad, lo cual no está nada mal.

            Un saludo.

            Te felicito por tan rigurosa investigación; sin duda sorprende lo diferentes que pueden llegar a ser los resultados en base al ratio! te será muy útil cuando lleves registradas al menos 100 operaciones.

            Comentario


            • #7
              Originalmente publicado por mprx Ver Mensaje
              Pues lo siento pero yo no estoy de acuerdo en esto. Aunque si que me parece que la relación riesgo beneficio se puede utilizar como una herramienta de análisis (a toro pasado) para tener un dato mas de como funciona tu sistema, creo que no tiene mucho sentido utilizar esta relación para gestionar la salida de una operación.

              Por ejemplo, en tu sistema decides que vas a ir a por una relación de como mínimo 2 a 1, y te pones ese TP mínimo como objetivo. Pero es que puede que muchas veces exista una resistencia muy marcada (en una compra) que esté un poco por debajo de lo que tu relación riesgo beneficio te marca para poner el TP, y nunca llegue al tocar ese TP, y acabe cayendo y tocando el SL. En una venta lo mismo con un soporte muy fuerte.
              Me parece que poner una condición fija como es por ej. este ratio a la hora de diseñar un sistema no tiene mucho sentido. Es como querer “llevar el mercado a tu calculadora”, como querer que el mercado se mueva según tu sencillo cálculo de “voy a ganar el doble de lo que arriesgo en cada operación” (por ej.). Creo que cada operación es única, el mercado se mueve como le da la gana y el objetivo de cada trade hay que gestionarlo de manera distinta, teniendo en cuenta variables “mas dinámicas”.
              Quiero decir, Yofxtrader, que por ejemplo en esta tabla que pones, en la que compruebas que hubiera pasado cerrando las operaciones con otros ratios, aunque te de que uno de ellos es el mejor de todos, lo óptimo sería hacer una combinación de todos los ratios y todas las operaciones. Por ej., esta operación sería mas rentable cerrarla con un 1.72:1, esta otra con un 2.34:1, esta otra con un 0.68:1, etc.
              Como digo, si creo que esta relación sirve para analizar como va funcionando tu sistema, pero no para gestionar una salida de antemano.
              Es solo mi opinión, y evidentemente puedo estar equivocado, pero lo veo así.

              Hola mprx!

              Hay que ver el tema de los ratios desde una perspectiva personalizada. Por ejemplo; en mi caso, cuando realizo un plan para un gráfico concreto, primero me aseguro de que mi estrategia es aplicable al panorama que tengo delante. A mí me gusta tomar un ratio 2:1, porque matemáticamente me hace sentir cómodo. Con lo cual, me aseguro primero de que tengo espacio de recorrido suficiente para completar ese objetivo. Si no se cumple ese requisito desecho la oportunidad, ya que significa que el recorrido es demasiado pequeño.

              Comentario


              • #8
                Originalmente publicado por mprx Ver Mensaje
                Por ejemplo, en tu sistema decides que vas a ir a por una relación de como mínimo 2 a 1, y te pones ese TP mínimo como objetivo. Pero es que puede que muchas veces exista una resistencia muy marcada (en una compra) que esté un poco por debajo de lo que tu relación riesgo beneficio te marca para poner el TP, y nunca llegue al tocar ese TP, y acabe cayendo y tocando el SL. En una venta lo mismo con un soporte muy fuerte.
                Básicamente te ha contestado Freeman lo que te quería decir. Efectivamente el análisis que he realizado tiene un fallo y es que no tiene en cuenta los soportes y resistencias de mercado, por lo que es posible que para operaciones concretas nos quedemos a poco de un cierto R al afectar un soporte o resistencia.

                Pero como señala Freeman, cuando uno planifica sus trades tiene que establecer en primer lugar el SL, y en base a este, debería determinar si la operación tiene potencial en base a los soportes / resistencias que se encontrará en su camino. Si tiene vía libra para avanzar a su favor, deberá tomar la operación, y en caso contrario, mantenerse al margen, pues no podemos contar con que el precio ignorará la resistencia o soporte que se encontrará en su camino.

                En cualquier caso, aunque te parezca que no, a mi en mi trading manual si me están sirviendo estas estadísticas, pues por lo menos me da una información muy valiosa, y es que mi principal error están siendo las salidas, ya que la cuenta real acumula los peores resultados de todos los escenarios planteados.

                Tengo en mente, y tampoco me llevará mucho tiempo pues no tengo tantas operaciones ganadoras, hacer una simulación de trailing stop en base a los swings que va dejando el precio, por lo que esa será mi próxima medición, que no lo hice desde el principio pero todo es tirar de históricos e intentar ser lo más objetivo posible.

                Comentario


                • #9
                  Una observación sobre el tema de los ratios:

                  Hay una forma de mejorar los ratios, pero a la inversa. En lugar de aumentar los objetivos (lo cual puede suponer objetivos difíciles de alcanzar) o poner stops pequeños (lo cual puede llevar a que nos salten fácilmente), símplemente ponemos un objetivo razonable y stop amplio, donde la lógica y el panorama técnico nos lo indique, y reducimos el stop a posteriori, una vez la operación ya está funcionando a favor.

                  Supongamos que buscamos ratios de 2:1. Cuando las condiciones técnicas nos lo permitan reducimos el stop. La mayoría de las veces podremos reducir a la mitad (cuando no a breakeven). Eso a la larga, nos daría en algunos trades, por ejemplo, un ratio de 4:1 o incluso más (dependiendo de cuanto podamos reducir por trade).

                  Comentario


                  • #10
                    Lo que propones Freeman realmente es limitar las pérdidas, pero realmente, eso no mejora tu ratio R, pues este se calcula en base a la máxima pérdida que estuviste dispuesto a asumir al entrar en la operación. Piensa que en caso contrario, el ratio R sería infinito en cuanto pusieses el SL en break even.

                    Es decir, yo si arriesgo 15 euros por operación (que triste suena, pero así es por el momento), un 2R sería ganar 30 euros, y un 3R sería ganar 45, con independencia de que a posteriori mueva mi SL para que mi pérdida máxima sea 5 euros o incluso menos.

                    En lo que afecta tu propuesta es en la Esperanza Matemática, pues realmente, tus pérdidas mediante esta técnica serán menores, por lo que la EM aumentará, pero realmente, el ratio R de la operación en concreto a mi entender se mantiene invariable.

                    Comentario


                    • #11
                      Ah, vale, ya entiendo la idea. Tienes razón, es una cuestión de concepto. Yo pensaba más bien en el resultado final de todo el proceso de la estrategia. Lo que propongo más bien es una optimización de un ratio mínimo que ya viene dado desde el principio, ya que si no te da la oportunidad de reducir stop en 10 operaciones, te los comes igual

                      Comentario


                      • #12
                        Por cierto, quería aprovechar para felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo en la página web. La sección de material educativo me parece ejemplar: limpia, correcta, precisa, y con ilustraciones. La publicación de tus operaciones es un ejemplo de honestidad y audacia que muy poca gente osa tener.

                        También además agradecerte, no sólo el trabajo mencionado, sino también la creación de este foro, donde todos podemos compartir ideas, que sin duda nos impulsarán hacia un trading mucho mejor.

                        Soy consciente del esfuerzo y la ilusión que ha de sustentar semejante proyecto.

                        Una vez más, enhorabuena y gracias

                        Comentario


                        • #13
                          Originalmente publicado por Freeman Ver Mensaje
                          Por cierto, quería aprovechar para felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo en la página web. La sección de material educativo me parece ejemplar: limpia, correcta, precisa, y con ilustraciones. La publicación de tus operaciones es un ejemplo de honestidad y audacia que muy poca gente osa tener.

                          También además agradecerte, no sólo el trabajo mencionado, sino también la creación de este foro, donde todos podemos compartir ideas, que sin duda nos impulsarán hacia un trading mucho mejor.

                          Soy consciente del esfuerzo y la ilusión que ha de sustentar semejante proyecto.

                          Una vez más, enhorabuena y gracias

                          Muchísimas gracias por ese comentario. Y muchísimas gracias por ayudarme a que este foro tenga algo de vida, que aunque básicamente seamos por el momento nosotros dos, todo va quedando aquí y espero pronto se nos una más gente.

                          Aprovecho para comentarte por aquí, pues te he mandado dos emails pero no se si los has recibido, que esta tarde tenemos una quedada para traders de Madrid de ForexDuet. Si te apetece venirte, eres más que bienvenido, pues todas las anteriores siempre han estado muy bien.

                          Un fuerte abrazo y buen fin de semana.

                          Comentario


                          • #14
                            Ya verás cómo poco a poco se va uniendo gente. El foro va tomando forma con nuestros mensajes. Cuanto más contenido, más atractivo será para el visitante y eso hará que la gente se quede.

                            No me ha llegado ningún mensaje. Te confirmo mi dirección por si acaso: correoforex1@gmail.com

                            Muchas gracias por la invitación, pero no podré ir... tengo planes hechos con mi pareja. Seguramente en otra quedada. Ahora mismo eres el único trader con el que me comunico. Echaba de menos tener colegas del mismo oficio .

                            Buen fin de semana y que lo pases bien en la quedada!

                            Comentario


                            • #15
                              Bueno, ya me conocéis de otros post. Acabo de llegar y adelanto que no siempre tengo tiempo de escribir, pero no dudéis que en cuanto tenga oportunidad, comentaré lo que pueda.

                              Respecto a lo que comentáis del ratio win/loss, yo no comparto la idea de usar un ratio fijo. Como dice mprx, cada operación es única y tanto el stop como el takeprofit deberían estar en lugares lógicos (debajo de la última "euforia" o rabito de vela largo, dentro de un rango recién roto, por debajo de una media móvil, en el penúltimo puntito del indicador "parbolico", etc...

                              A mí, y por si os sirve de experiencia, me ha dado más problemas jugar con la talla de posición, es decir: con la gestión monetaria. Con eso ahora espero ser más cauteloso, pues eso ha sido mi última ruina(entrar con 30k, luego con 20k, después con 50k, una chapuza) Ni ha sido mi forma de seleccionar los trades, ni ha sido jugar con los ratios o la probabilidad, que por cierto siempre me tiende a ir al 50% con ratios rondando el 1:1 (en el corto plazo).

                              Espero que mi experiencia os sirva de algo.

                              Un saludo.

                              Jesús M.R. autor del blog: "El Juego del Trading" http://eljuegodeltrading.blogspot.com.es/

                              Comentario

                              Trabajando...
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