Buenos días,

Voy a tratar de resumir de la mejor manera posible una metodología de trading que vengo siguiendo hace tiempo desde la página web Forex4Noobs, de Nick Bencino.

Si bien todavía no la he puesto en práctica, hace tiempo que me llama la atención, y como parte de un proyecto en el que estoy involucrado, voy a comenzar un backtest sobre esta estrategia próximamente, aprovechando el trabajo que he tenido que realizar de ordenar las ideas de este sistema para plasmarlo en esta web y compartirlo con vosotros.

Recomendar encarecidamente a cualquier futuro interesado en esta estrategia el pagar el curso que ofrece NickB en su página web, pues no sólo es barato y cuenta con mucha información extra, sino que da acceso a un foro privado donde toda su comunidad de traders identifica oportunidades de trading en base a esta metodología.

Antes de establecer las reglas del sistema de trading, es necesario aclarar distintos conceptos, no sin antes recomendar la lectura de su estrategia gratuita directamente desde su web.

Identificando Indecisión

Si bien existen muchos patrones de velas que implican indecisión de mercado a la hora de continuar la tendencia previa, Nick simplifica bastante el proceso asumiendo que cualquier vela que cumpla uno de estos requisitos supone indecisión:

• Una vela con un cuerpo contrario a la dirección de la tendencia principal
• Una vela con una larga mecha apuntando en la misma dirección de la tendencia principal

El identificar una vela que cumpla con cualquiera de estos requisitos implica indecisión, si bien lógicamente esto no implica que se vaya a producir un cambio en la dirección del mercado.

Veamos un ejemplo

He identificado en el área azul una tendencia alcista.  Obviamente, para identificar una vela de indecisión tenemos que ser capaces de observar la existencia de una tendencia, como se puede apreciar en el gráfico.  Las velas señaladas serían velas de indecisión:

1. Esta primera vela tiene una larga mecha alcista apuntando en dirección de la tendencia señalada. El cuerpo es bajista, pero incluso si fuese alcista, también sería una vela de indecisión.
2. Esta segunda vela podría generar confusión, pues su cuerpo es alcista. La he señalado porque como podéis observar, tiene una mecha alcista considerable respecto al tamaño de su cuerpo.
3. Esta vela indica indecisión clara del mercado a seguir subiendo.  No nos referimos a indecisión de la propia vela (como podría ser el ejemplo 1, donde en la primera parte el mercado sube, para terminar bajando y cerrando casi en su nivel de apertura), sino a indecisión respecto a la tendencia donde se encuentra dicha vela.

Niveles Psicológicos

Los niveles psicológicos básicamente son cualquier número redondo que puedes ver en un gráfico.  Son números que acaban en 0, y cuanto mayor sea el número de 0’s, más importante es el nivel psicológico.

Es decir, el 1,5000 será un nivel psicológico más significativo que el 1,5200, y este último será más significativo que el 1,5150.

Estableciendo un Alto o un Bajo Significativo

Una vez identificada una vela de indecisión, estableceremos un alto y un bajo significativo sobre la misma.  Básicamente, y en condiciones normales, estos serán los niveles psicológicos más próximos, si bien en caso de que el mercado se encuentre muy alejado de los mismos, optaremos por establecer un nivel significativo que coincida con el máximo o el mínimo de la vela de indecisión.

Veamos esto con un ejemplo

1. Vemos la primera vela de indecisión tras un movimiento bajista, y establecemos el alto significativo en los 153,50 y el bajo significativo en los 153,00.
2. En este caso, el alto significativo está en los 152,00, sin embargo el bajo significativo lo establecemos en los 151,20, justo por debajo del mínimo de la vela de indecisión. La razón de realizar esto es que el mercado se encuentra al cierre de la vela en torno a los 151,70, y en tanto la distancia hasta los 151,00 es elevada, optamos por los 151,20.

En este segundo caso podríais preguntaros por qué no establecer como mínimo significativo los 151,50.  No se establece porque dicho nivel ha sido roto recientemente, y por tanto, no es significativo.

Áreas de Soporte y Resistencia

Si observamos un gráfico de la evolución del precio de cualquier activo subyacente, veremos que éste va dejando picos (resistencias) y valles (soportes) en su camino.

• Un soporte indica un punto donde es probable que aparezca presión compradora, y se establece siempre por debajo del precio actual.
• Una resistencia indica un punto donde es probable aparezca presión vendedora, y se establece siempre por encima del precio actual.

El establecimiento de soportes y resistencias es algo muy difundido en el análisis técnico, sin embargo, NickB profundiza bastante en su curso sobre la manera de determinar los mismos.  Sin posibilidad de extenderme demasiado en este artículo al respecto, señalar un par de cosas importantes a tener en cuenta.

• Los datos recientes son más importantes que los datos pasados. Por lo tanto, siempre daremos más importancia a un giro de mercado reciente que uno de hace varios meses o incluso años.
• Hay que mirar los cambios de tendencia más obvios, no dibujar una línea de soporte o resistencia en cada máximo / mínimo
• Las líneas de soporte y resistencia no son perfectas. Realmente, podríamos considerar que éstas son áreas más que puntos concretos.

Básicamente, nuestro objetivo final será tener en el gráfico algo como esto:

Como podéis observar, Nick dibuja una línea continua donde establece el soporte / resistencia, y un par de líneas punteadas arriba y abajo que indican el área de soporte / resistencia, pues como comentábamos anteriormente, no debe considerarle un punto específico, sino un área.

En cualquier caso, dejo aquí un video gratuito del autor donde explica de una manera más detallada el proceso para dibujar las áreas de soporte y resistencia en un gráfico.

Estrategia de Trading

Una vez visto cómo identificar velas de indecisión, establecer máximos y mínimos significativos, y dibujar áreas de soporte y resistencia, donde previsiblemente se desarrollará una batalla entre los compradores y los vendedores, veamos la estrategia en cuestión que nos plantea Nick.

Su metodología se basa principalmente en operar lo que él llama “Reversals”, que no es otra cosa que cambios en la dirección del mercado, llámese correcciones o cambios de tendencia.

Un Reversal tiene fundamentalmente tres partes:

• Una tendencia previa
• Un punto de indecisión
• Un movimiento (tendencia) contrario a la tendencia previa

Operando Reversals

La estrategia de trading se basa en los siguientes pasos:

1. Establecer áreas de soporte y resistencia
2. Esperar que una tendencia llegue a un soporte o resistencia
3. Esperar la formación de una vela de indecisión en dicha zona
4. Si dicha vela de indecisión indica un potencial cambio de tendencia, establecer el alto y bajo significativo y esperar la ruptura del mismo para entrar en dirección contraria a la tendencia inicial.

Por lo tanto, básicamente entraremos siempre con una orden Stop en dirección contraria a la tendencia previa, comprando en el alto significativo o vendiendo en el bajo significativo.

Stops y Objetivos

Un Stop Loss debe establecerse en un punto donde en caso de alcanzarse, querrá decir que la fuerza contraria a nuestra posición tiene el control del mercado y por tanto no querremos estar en dicha posición.

Originalmente el Stop debería establecerse en el bajo significativo en caso de haber comprado, o en el alto significativo en caso de haber vendido, buscando siempre un objetivo al menos de un 1R.

Con todo, el autor plantea diferentes técnicas de salida que pasamos a explicar a continuación.

Stops y Objetivos basados en el ADR

El ADR es el Average Daily Range o, lo que es lo mismo, otra forma de medir el rango promedio de las velas.  El autor utiliza este indicador para ajustar el SL y el TP a la volatilidad del cruce, de forma que estos serán más amplios cuanto más movimiento tenga el par.

• Para gráficos de 5-15 minutos
  • ADR/10 para Objetivos
  • ADR/15 para Stops
• Para gráficos de 1-4 horas
  • ADR/5 para Objetivos
  • ADR/8 para Stops
• Para gráficos diarios
  • ADR/2 para Objetivos
  • ADR/3 para Stops

Stops y Objetivos basados en Áreas de Soporte y Resistencia

Básicamente consiste en establecer los objetivos y stops en la siguiente área de soporte o resistencia o nivel psicológico importante

• Objetivos: Área S+R más cercana, nivel psicológico
• Stops: Área S+R más cercana, nivel psicológico o alto/bajo significativo más cercano

Extendiendo los Objetivos en base a las Condiciones del Mercado

El autor de la estrategia propone otro método de salida basado en la percepción del mercado, que no trata más que analizar los posibles cambios de tendencia en base a la formación de velas de indecisión, y tratar de extender el objetivo más allá de lo comentado anteriormente si el mercado no da pistas de que pueda ir en nuestra contra.

Esto realmente genera mucha subjetividad y prácticamente no viene a decir nada nuevo, pero en cualquier caso, es importante comentarlo.  Existen multitud de técnicas para ir saliendo de una operación, desde ir tomando parciales a ir moviendo el SL a favor de nuestra operación.

Otros métodos de salida

Realmente el autor comenta otros dos métodos de salida, uno basado en lo que él llama “No Mans Land”, que viene ser el espacio que hay en tierra de nadie entre las áreas de soporte y resistencia, y otro método que llama “The Trend Rider”, con una metodología complicada de explicar por escrito en la que fija varios objetivos y va haciendo trailing stop en base a unas reglas claras.

He decidido no incluir las mismas por que no considero que aporten demasiado en cuanto a la metodología y realmente añade complicación a algo que debería ser sencillo.  En cualquier caso, como cualquiera interesado en este tipo de trading debería pagar el curso del autor, que sepáis que en el mismo vienen perfectamente desarrolladas.

Backtesting de la Metodología

Como comentaba al inicio de este artículo, debido a un proyecto en el que estoy inmerso, voy a realizar un Backtest serio a esta estrategia.  Mi idea no sólo es operar según esta metodología, sino tomar mediciones en base a distintas posibilidades en la gestión del trade.

Es decir, si bien el punto de entrada en la operación está bastante claro, pues será en el alto o bajo significativo una vez identificada la vela de indecisión, es en la salida donde el autor nos muestra varias alternativas, no sólo en el SL (basado en ADR, alto/bajo significativo o siguiente área de soporte/resistencia), sino también en el TP.

De esta forma, tomaré distintas mediciones que me permitan determinar a posteriori cual será el método de gestión del trade a elegir en caso de pasar a operar esta estrategia con una cuenta real.

Antes, debemos tener en cuenta una serie de puntos o detalles del Backtesting:

• Gestión monetaria: arriesgaré un porcentaje fijo del capital por operación, en principio un 1%.  Realmente no me preocuparé de realizar un ajuste del tamaño de la posición en el propio programa de backtest, sino que será algo que posteriormente trataré en el Excel donde volcaré las operaciones.

• Temporalidades: Diaria, 8 horas (poco común en diversas plataformas pero utilizaba mucho por el autor de la estrategia) y 4 horas.

Comentar en este punto que es imprescindible utilizar gráficos basados en el cierre de Nueva York.  Si no sabes qué implica esto, te recomiendo que leas el siguiente artículo de esta misma web:  “Seguramente tus gráficos sean incorrectos”.

Por otra parte, en tanto hay que tener en cuenta que uno necesita dormir, eliminaré del análisis la vela de 4H que se forma a las 3am hora española.  De esta forma, los gráficos diarios se analizarán a las 23h, los de 8 horas se analizarán a las 7h, 15h y 23h, y los de 4 horas a las 7h, 11h, 15h, 19h y 23h, todo en hora de España.

Señalar que se seguirán varias temporalidades pero todas a la vez, de forma que en una misma área sólo habrá una operación abierta por par, es decir, si tengo una señal en 4H, y posteriormente en 8H, no abriré una segunda posición en esta última temporalidad, en tanto ya estará el trade activo por la temporalidad de 4H.

• Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, NZDUSD

Realmente operando en temporalidades altas, se podría hacer seguimiento a bastantes más pares, pero mi idea es hacer un backtest de los últimos 3 años y espero llegar a las 250 operaciones con estos pares.  En caso de tener señales insuficientes, me plantearé añadir más pares que complementen el Backtest.

Complementos

Scripts para dibujar áreas de soporte y resistencia en Mt4 & Mt5

A través del foro del autor encontramos un usuario que nos deja un par de scripts para dibujar áreas de soporte y resistencia de una manera sencilla y rápidamente.  No tenéis más que descargar los mismos para la versión de Metatrader con la que trabajéis

Metatrader 4 o Metatrader 5

Serie de Webinarios de NickB gratuitos

En esta página web podrás encontrar 3 seminarios del autor de la estrategia (obviamente, en ingés) donde verás con detalle los procesos a seguir para operar su estrategia.   Son más de 4 horas de video de acción del precio que espero sean de tu interés.

Three Forex Price Action Webinars

Conclusiones

He decidido abrir un hilo correspondiente a esta estrategia en el Foro de esta misma web, donde intentaré ir realizando actualizaciones respecto al proceso de backtest y además, espero sirva de hilo para comunicarme con cualquiera de vosotros que tenga dudas sobre esta estrategia.

El hilo lo podéis encontrar aquí:  Trading Reversals